莫同学2019-09-30 05:25:59
莫同学老师 这个答案第一个写delta 在 in the money 最大？是不是错了啊～ 那这样正确答案怎么选择呢 547 题
回答（1）
Hiker2019-09-30 19:55:21
Hiker同学你好
Delta在in the money是最大并没有写错。题目的行权价为104，当前价格为103.75。属于out the money,但价格在at the money 附近。所以此时的Delta并不是最大。对于at the money的短期option Gamma最大。
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