dai2019-09-29 12:41:38
dai这里long bond1 bond3，short bond2 具体怎么套利呢？
回答（1）
Hiker2019-09-30 16:35:54
Hiker通过债券复制的方法，我们可以用Bond 1和Bond 3复制出与Bond 2一样久期、一样现金流的组合。同样久期同样现金流的情况下，理论上当前Bond1&Bond3组合与Bond2的市价应该是一样的。如果不一样就存在套利机会。假设我们买了Bond1和Bond3的组合，当前A市场的市价98元，而同样久期同样现金流的Bond2在B市场卖100元。这时我们可以在A市场以98元买入Bond1和Bond3的组合，拿到B市场以100元卖出，获利2元。
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