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回答（1）
Hiker2019-09-29 22:29:12
Hiker同学认为Duration应该是负号，是根据△p=-D*P*△y推出D=-△p/P/△y;实际上这里的负号表示的是一种反向变动关系，即利率上升价格下降，如果严格按照这个公式计算，本题中计算Key Rate Duration时，利率上升一个基点，价格应下降，即△P是负数，即题目中计算时应用26.22311-26.22664，最后加上前面的负号，计算的Key Rate Duration仍然是正的。
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