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天堂之歌

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曾同学2019-09-29 02:25:00

能详细解释一下565题么？

回答（1）

Adam2019-09-29 17:36:47

同学你好，这题就是在求期权的VaR
var的定义是某种极端情况下的损失
这里虽然没有提及损失，但说了extreme move。所以认为是标的资产是有的var
不然就没有办法做了

var=100000*2-0.5*50000*2^2

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