suorige2019-09-28 21:14:48
suorige题目中怎么说spot rate增加一个基点呢？Notes上写的欧洲美元期货里的利率是远期利率 还有，图片公式里100-Z之后没有➗100，还是我理解错了？
回答（1）
Adam2019-09-29 14:52:36
Adam同学你好，你理解错了。
我们通常说欧洲美元期货的利率是三个月的远期利率。题中说的spot rate：即站在0时点的3个月的利率、是等价的
百元报价法下：报价97（Z），利率就是3%
欧洲美元期货的面值是1M
欧洲美元期货价值=10^6×(1-期货利率×0.25)
图片里请注意是10^4
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