曾同学2019-09-28 14:03:10
曾同学能详细解释一下542题么？另外VAR后面括号里的百分比到底是代表显著性水平，还是置信区间的概率呢？
回答（1）
Hiker2019-09-29 15:05:53
Hiker同学你好，第二问都可以的。
A，VaR可以考虑金融机构的多元化持股，降低资本要求。可以的，也就是在计算VaR时可以考虑资产之间的相关性，使得整个组合的VaR变小，为了抵御风险而准备的capital也会较小。
B，VaR（10%）=0表示可能在100天中的90天内出现正回报。对的
C，VaR（1%）【等同于VaR99%】可以解释为投资组合价值损失超过1%的天数。不对的。
D，发展VaR是为了得到必需的经济资本，确保商业银行偿付能力。
（VAR定义的理解。在99%的置信度水平下，隔夜的VAR=3million的含义可以从两个角度进行理解：
1.有99%的可能，它的最大损失是3million
2.有1%（1%是显著性水平，它等于1-置信水平）的可能，它的最小损失是3million。）
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