王同学2019-09-27 14:36:09
王同学c为什么对，不是at the money options 的波动最大吗？
回答（1）
Wendy2019-09-27 16:18:04
Wendy同学你好，分红会使股价下跌。考虑分红的影响，把它转换为对股价下跌的考察，那就是考察股价下跌对option的影响，即delta。
假设股价下跌1块钱，如果是ATM call ，其价值下跌大约0.5元，而如果是ITM call，其价值下跌约1元。
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