你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

Phyllis2019-09-27 03:42:15

请问Q7,解题步骤没有用到残差项，但是题干的公式提到了。而且写着总收益是截距+equity乘以敏感系数+bond乘以敏感系数+残差。请问残差和截距项都不需要考虑吗？谢谢

回答（1）

最佳

Crystal2019-09-27 17:49:07

下次介个图出来哈。我猜你应该是问百题第7题。
因为残差项之间的相关性是0，所以即使没有写出来也是没有问题的。
截距项不会影响协方差的取值，所以也不做考虑、

  • 评论（1）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录