天堂之歌

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曾同学2019-09-27 00:08:25

能详细解释一下508和509么?

回答(1)

Wendy2019-09-27 09:32:50

同学你好,508题 deep ITM 的delta是比较大的,比较能够反映标的资产变化对于期权价值的影响。我看你选的是B,B不太合适,虽然 deep ITM 的rho比较大,但是rho衡量的是无风险利率变化对于期权价值的影响,显然无风险利率的变化对于期权价格的影响较小了。因为影响期权价值最大的是标的资产价格的变化。

509题,delta-neural指的是delta等于0,表示标的资产价格小幅变化,不会对期权价格造成影响。所以A和D首先要排除。
B和C中,delta是正的,但没具体说是多少,所以可以看成标的资产的小幅变化,对期权的影响是一样的。B,gamma是正的,表示应该是long期权,这是典型的风险小的特征。最好的就是C选项了,C中gamma是负的,表示应该是short期权,相对long期权而言风险是比较大的。

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