范同学2019-09-26 22:55:40
老师,92题为什么选C,利率关键影响不是平行的吗?应该是10bp吧。
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Wendy2019-09-27 09:28:01
同学你好,其实很简单这类题型就是解一个相似三角形。key rate shifts这里我们其实是有两个隐含的假设的:
第一,一个key rate的变化,只会影响相邻key rate的变化,即如果key rate是2年、5年、10年、20年的,那么5年的key rate发生变化,只会影响到2年和10年key rate的变化,不会影响20年的key rate的变化。
第二,一个key rate的变化,影响相邻的key rate的变化,是呈一个线性递减的形式影响的。这题考察的就是这个知识点,并且题目已经说明了。
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明白了,谢谢老师。


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