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程同学2019-09-26 10:04:50

第11题的答案是分别权重，我的做法是先用权重对credit spread求平均值得到0.85%，然后代入100/(1+4%+0.85%),这样也可以吗？

回答（1）

Adam2019-09-26 14:15:39

同学你好，因为利率和价格并不是线性的关系，所以算出来会有差异。在二级市场风险中会对这个问题具体研究的
在一级中我们是对价格进行加权平均

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