张同学2019-09-25 22:29:32
张同学572题画线部分没看懂，麻烦解释一下，谢谢。
回答（1）
Adam2019-09-26 16:19:07
Adam同学你好，
delta-normal方法通过生成协方差(相关)矩阵和使用相对简单的矩阵乘法测量VaR，提供了对VaR的精确估计。（他的意思是delta normal的方法其实就是通过衍生产品和标的资产之间的var值的相关性，已知标的资产的var值计算出衍生产品的var值）
这种方法在一级中不会讲，在二级中会有讲述
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