范同学2019-09-25 10:43:43
范同学老师，这个题为什么不用常规的求出远期，再带入看跌期权的公式呢，这种计算方法我都没看懂。
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Adam2019-09-25 15:19:14
Adam同学你好，你说的是那道完整的题吗
把标的货币看成Aud看成某个有收益的商品。其利率就是收益。所以对于这个商品来说。价格就是0.665usd。折现率就是usd的折现率。行权价就是0.688usd.
欧式看跌期权下限就是Ke^(-rt)-S
这里的r就是usd的折现率
对于S来说他有股利收益q，所以S自己以q做个调整
不需要很麻烦的计算呀，直接带入即可
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明白了，谢谢。这种题根本想不到。
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我会把它和远期计算搞混，嘿嘿。
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不客气
注意区分就好了，其实涉及到汇率的期权是比较好理解的。作个相应的转换就可以
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好的👌。谢谢了。
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