范同学2019-09-25 09:54:04
范同学老师，复合期权这里面的PT1是什么意思啊？觉得很熟悉，但是手里没资料查，谢谢了。
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Adam2019-09-25 14:46:53
Adam同学你好，
基于看涨期权的看涨期权，在T1时刻,看涨期权的期权费是c1，那么它的收益是max（c1-k ,0）。基于看跌期权的看涨期权，在T1时刻,看跌期权的期权费是p1, 那么它的收益是max（p1-k ,0）。同样的，基于看涨期权的看跌期权，它的收益max(k-c1,0)。基于看跌期权的看跌期权，它的收益max(k-p1,0)。
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C1和P1表示期权费吗？觉得理解的不合适吧。还是不太明白，请老师指导。
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那K是执行价吗？就是没见过一个期权价值是期权费减去执行价的，觉得好奇怪。
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在T1时刻,看涨期权的期权费是c1
也就是C(T1)
即标的期权的期权费
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老师，我不能明白为什么看涨期权价值会有期权费减去执行价格这种说法，不好意思啊。翻了书也没找到。
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老师，我还是觉得你讲的不太合适，我看梁老师讲的明白了。把图给你发一下，你参考一下，谢谢了。
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同时期权费，是期权价值。
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不是期权费，是期权价值。😁
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整个的payoff
是基于标的期权的期权费与K之间的关系的
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老师，真的是期权价值和执行价格，你看看。不知道是不是我理解的有偏差。
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是一样的
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好的👌
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