张同学2019-09-24 16:48:01
老师这道题,为什么不用商品储存成本的那个公式f=(s+u)e……,而还要转换一下储存成本,用利率的那个公式,e(r+u)…
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Adam2019-09-24 17:36:11
同学你好,
这个题目比较特殊
这道题说的storage cost要求连续复利,所以不能直接在现货的价格上相加减。
所以要将storage cost做个调整,调整为百分比的形式,把$转为%。费用值转为费用率 0.45/5.05=8.91%.
之后就是正常求futures价格了。
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