张同学2019-09-23 23:13:15
张同学580，老师这个C选项为什么不对，deep out of the money，德尔塔接近负一，不是也很显著么，
回答（1）
Wendy2019-09-24 16:58:43
Wendy同学你好，因为deep in the money call的delta近似于1，deep out of the moneycall的 delta近似于0，根据公式VARp=△×VARs， 从定量上看VARp≈0，但实际上，买一个期权多少会带来风险，VAR不等于0，所以此时使用delta normal方法效果不大好。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片