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天堂之歌

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张同学2019-09-23 23:04:23

579老师，这道题看不懂，请解释一下，谢谢。

回答（1）

Wendy2019-09-24 17:04:47

同学你好，Risk Metrics方法指的是最基础的计算VAR的方法，假设收益率服从正态分布，VaR=Z*sigma*p
最合适的是C，Delta-normal method 就是假设标的因子是服从正态分布的。
其他三种方法都没有这个假设。

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