郭同学2019-09-23 14:29:27
郭同学老师能解释一下这道题嘛？按照我上面的思路应该怎么解呀？
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Wendy2019-09-23 15:06:32
Wendy同学你好，是622题么？
这个题其实不能用EL的公式直接结算，因为通常EL默认的时间是一年，而这里是2年。
不过这里的解法借鉴了EL的推导过程。EL是预期损失，其实就是看下，期末的价值剔除掉预期收回的资金，不是就预期的损失了吗？只不过用这个概念就已经考虑是2年时间的影响啦
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能再解释一下嘛？(1-0,03)(1-0,03)不是两年后不违约的概率吗？为什么乘以10million是EL呀？
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(1-0,03)(1-0,03)乘以10million表示两年后剩下的价值
10-(1-0,03)(1-0,03)乘以10million表示两年后的EL
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