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冰同学2019-09-22 22:02:15

APT模型是只有系统性风险吗,单因素模型是既有系统性风险又有非系统性风险吗

回答(1)

Adam2019-09-23 10:42:07

同学你好,
APT模型是对系统性风险中所有对资产收益率产生影响的风险因子进行了解释。
单因素既有系统向风险,又有非系统性风险。其中非系统性风险可以通过分散化消除。因此对于充分分散化的投资组合来说,公司特定事件对资产价格的影响e_i的期望值为0。此时单因素模型就变为如下形式:
R_i=E(R_i )+β_i F

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