你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

林同学2019-09-22 21:32:02

为什么老师再讲的时候组合非预期损失没加权重，可讲义上有，所以做题的时候是加还是不加

回答（1）

Wendy2019-09-23 14:44:15

同学你好，根据定量分析的知识可知，如果组合的UL及单个资产的UL都是dollar的形式，那么就不需要带权重（FRM考试中在UL这个知识通常是这种形式）
如果组合的UL及单个资产的UL都是%的形式，那么就需要乘以对应的权重啦。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录