Adam2019-09-23 10:34:17

同学你好
1说资本市场线是连接rf与最小方差点的。不对。cml是连接rf与M(rf与有效前沿的切点）。即最优的CAL
2.CML的斜率是市场的SR。即总为正（rm高于RF）.是对的
3.说的是马科维茨有效前沿，不考虑无风险资产的话，是连接最小方差点与市场组合的。这个选项直接从有效前沿的图上看。是对的
4.错在后半部。在确定了风险和收益的关系后，爱好风险的人 自然可以在风险较大的点进行资产配置，而具体怎么配置，则是根据他们的效用函数来的（无差异曲线），而题中说的是风险资产的组合 based on risk aversion。这里表述的不准确
5.CAPM假定就是只关心sigma和收益，对于收益来说是有个收益率分布的。那么就是不关心这个收益率分布到底偏不偏。这里表述也是可以的
所以综上235对