张同学2019-09-22 13:22:26
张同学627为什么是选C，为什么比56000多
回答（1）
Wendy2019-09-24 10:01:21
Wendy同学你好
由题目信息可知，outstanding (OS)是6 million,未偿付的COM是10m-6m=4m 违约率是50%，根据调整后风险敞口计算公式 AE=6m+4m*50%=8m 。已知PD=1%, LGD=70%,EL=AE*PD*LGD=8m*1%*70%=56000（其中PD LGD是互相独立的），题目中说到PD LGD之间是正相关，所以算出的AE是大于56000。
你看看哈~~
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