天堂之歌

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张同学2019-09-21 20:25:32

老师这道题的答案是:(1+1.8%/2)的平方那个式子,但我认为应该是(1+1.5%)*(1+Z/2)的平方那个式子,请问如何理解

回答(1)

Adam2019-09-23 16:01:05

同学你好,
这个要求的是1.5年时的远期利率:即1到1.5时的远期
所以使用的是1.8%与2.2%
而不是你写的:其中Z你写的意思是0.5到1.5的远期

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追问
题中写的是the 6-month forward rate……1.5 maturity,这不是问6个月到1.5的远期利率吗,怎么看是1年到1.5年的
追答
同学你好,这个是英语理解的问题 6-month forward rate on a...... 指的是期限为六个月的远期利率,并不是从6月开始的 后面说的是 matures in 1.5 years。这里只是指出我们要求的是表中的1.5年对应的?。没有明确提及这个问号是从1到1.5.还是1.5到2。所以要去分析这个。 我们通过计算1.5到2的远期,是等于3.4%(这里使用的是将价格带入,然后求远期,发现1.5到2的远期是等于3.4的),因此可以判定1.5年的?是1到1.5的远期

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