甜同学2019-09-21 15:56:58
甜同学老师您好，关于这个dollar roll的例子有几个问题：1. 这儿的AI在计算的时候利率水平用的是抵押贷款的利率？2. 只持有pool，不进行roll的情况计算收益为什么只有利息和本金的收取，没有再投资收益吗？
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Adam2019-09-23 15:12:30
Adam同学你好，
1.这里AI是用息票率5%：5%的coupon
2.这个利率就是投资收益，是在8月12收到的。即没有再投资
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息票率也就是等于mortgage loan rate吗？
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同学你好，这里只是假定
第一行说的是利率5%
第四行说的是of a 5% coupon
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那如果题目中没有说of a 5% coupon，我们在计算AI的时候就用mortgage loan rate吗？
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这样这道题就无法计算了
如果涉及AI的计算，一般题中会给coupon的
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