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天堂之歌

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范同学2019-09-21 06:52:30

老师，这道题为什么除以组合的波动率而不是市场组合指数的波动率，和夏普比例的公式不一致呀？为什么呀？

回答（1）

最佳

Adam2019-09-23 08:55:24

同学你好，
组合的SR：使用的是portfolio：SR=(E（R_P ）-R_f)/σ_P 
市场的SR：使用的是market portfolio：SR=(E（R_m ）-R_f)/σ_m
这道题应该是SR=(8.6%-2%)/12%=0.55

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那就是答案错了，答案分子用的8.7%。谢谢老师。

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