天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

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甜同学2019-09-20 19:19:52

老师您好,为什么是short啊?

回答(1)

Adam2019-09-23 14:53:57

同学你好,
计算的持有的组合:净DV01是正的,即利率上涨,价格下跌
我担心的是价格下跌(利率上涨):利率上升→欧洲美元期货/长期国债期货价值下降→空头方赚钱(空投以固定价格卖,锁定了利率),这部分的利润可以弥补我的组合的损失,即起到了对冲的作用

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