张同学2019-09-19 20:34:52
张同学按书上说的，var不应该是减小吗
回答（1）
Wendy2019-09-20 18:39:51
Wendy同学你好，这个题说的不是讲义上知识点。讲义上的这个知识点说的是return的相关性。
这里的 mean reverting说的是波动率的状况。也就是说参与VAR值计算的波动率呈现均值回归的状况。
那么VAR的大小，取决于当前波动率和长期波动率的大小关系。
取决于现在的波动率与长期均值波动率的大小关系来定，如果现在的波动率大于长期均值波动率，那么就现在的波动率就应该减小到与长期均值波动率相同，如果现在的波动率小于长期均值波动率，那么就应该增大到与长期均值波动率相同。所以，答案应该是D.
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