张同学2019-09-18 18:51:51
张同学delta normal method是什么方法，还有他说的true VAR是用正太分布求出来的VAR吗
回答（1）
Wendy2019-09-19 09:34:53
Wendy张同学你好，true VaR指的是用资产真实的数据计算得出来的VaR。
delta-normal method公式是VaR（df）=delta*VaR（ds）。用这种方法计算VaR，假设的收益率是服从正态分布。
但是这个题干说收益率的分布是fat tails，意味着风险较大。用这个真实的数据计算的VaR会更大些。
所以A正确。即用delta-normal 法计算的VaR要比真实的VaR小一些。
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