天堂之歌

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张同学2019-09-18 17:33:39

var值不是最大的可能损失吗

回答(1)

Wendy2019-09-18 18:17:01

同学你好,这题考察的就是对于VAR定义的理解。在99%的置信度水平下,隔夜的VAR=3million的含义可以从两个角度进行理解:
1.有99%的可能,它的最大损失是3million
2.有1%(1%是显著性水平,它等于1-置信水平)的可能,它的最小损失是3million。
C选项说的是,在100天中的1天(即有1%的概率),它的最下损失是3million。这里是第二个理解角度

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