天堂之歌

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潘同学2019-09-18 16:10:29

convex relationship 和concave relationship 的含义和关系是什么?

回答(1)

Adam2019-09-18 17:03:24

同学你好,
凹凸参考马科维茨有效前沿
银行应使用最优的评级方法,以一定的信用评级为目标,通常银行的最佳评级不是最高评级。不同策略或不同负债资产结构的银行,信用评级和风险偏好可能大不相同,例如在其他条件相同的前提下,以存款业务为主的银行可能比以交易业务为主的银行的信用评级更高。
银行的价值与其信用评级之间的关系是凹的,这意味着在一个特定的信用评级上存在一个最大值或最优值。一个高目标评级(如A级),如果银行承担的风险超过最优水平,银行的价值将显著下降,而如果银行承担的风险超过最优水平,银行的价值只会轻微上升。在较低的目标评级(如BB评级),如果银行承担的风险大于最优水平,银行的价值也会显著下降,但当银行承担的风险大于最优水平时,银行的价值会显著增加。

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