张同学2019-09-18 16:07:27
既然他是快到期的接近at the money 为什么不选D呢 theta的影响不应该是非常大吗
回答(1)
Wendy2019-09-18 18:18:24
同学你好,题干问的是下面哪个希腊字母能够体现,这个期权面临比较大的风险? 这个期权应该是ATM(执行价格是104,标的资产当前价格是103.75),这个时候gamma是最大的,需要不断去做对冲,否则可能不能很好的覆盖风险。
另外到期时间还剩half an hour,所以基本上时间不会带来大的风险。
答案中“Time decay is more severe for short-term options that are at the money.” 对于短期期权而言,时间衰减更为严重。时间衰减指的是期权价值的流逝,该流逝的已经流逝了。剩下的风险就比较小了,或者说剩下的时间价值不多了。
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