天堂之歌

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王同学2019-09-18 13:08:45

这里的key rate duration 还用除以0.0001吗?题目中给出的价格变动不就是一个基点的变动吗?

回答(1)

最佳

Wendy2019-09-18 18:22:55

同学你好,要的,因为算的是久期,把公式化简一下就一目了然啦

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问完问题我突然理解了,久期计算的是一单位利率的变化情况下价格变化率,题中给出的是一个基点价格变化情况,所以要除以0.0001,或者需要乘以10000

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