Adam2019-09-20 19:09:59

同学你好
357：考察的是欧洲美元期货。
问的是对冲5年，0时点使用3个月LIBOR。共有多少个合约
利率是一段时间的概念，即0时点已经可以知道3时点
那么3-6:6为到期日
6-9；9为到期日
共计20-1=19个到期日

358：Prices are quoted in yield per cent per annum in multiples of 0.01 per cent. For quotation purposes the yield is deducted from an index of 100. The minimum fluctuation of 0.01per cent equals approximately $24 per contract, varying with the level of interest rates.