dreambig332019-09-17 21:56:16
dreambig33我想问一下这道题的解题思路谢谢
回答（1）
Adam2019-09-18 18:42:24
Adam同学你好，
现在是delta=0，gamma为正
目的是delta。gamma都为0
我们对冲的顺序是先gamma，然后在对冲delta
sell put：对冲了gamma（但是由于put的delta是负的，所以对冲完，组合现在有正的delta）
接下来对冲这个正的delta：卖股票
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