Phyllis2019-09-17 13:03:07
Phyllis请问老师 Basel committee proposals规定 操作风险要99.9%置信区间和1年的time horizon。的意思是说要至少精确到99.9%和一年，就是知道99.9%置信区间时候的损失和一年的损失 请问是这样理解吗？ 困惑源于（如图所示 我看到这道题是说95%的置信区间 感觉测量少了 操作风险要求的是99.9%置信区间才对
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Wendy2019-09-17 17:57:27
Wendy同学你好，请问老师 Basel committee proposals规定 操作风险要99.9%置信区间和1年的time horizon。的意思是说要至少精确到99.9%和一年，就是知道99.9%置信区间时候的损失和一年的损失 请问是这样理解吗？
对的。
困惑源于（如图所示 我看到这道题是说95%的置信区间 感觉测量少了 操作风险要求的是99.9%置信区间才对
巴塞尔的要求，相当于是监管机构的要求，是上述你的表述。但是每家银行，计量自己的风险，可以选择不同的执行水平，看银行自己的选择了。
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是说 提供99.9%的数据 可以任意执行任何数据 （按照每家银行的自己需求）是这样吗？
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是说 提供99.9%的数据 可以任意执行任何数据 （按照每家银行的自己需求）是这样吗？
不是呀，数据可以多可以少，当然是越多越好。这个99.9%是置信水平呀
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