刘同学2019-09-16 15:36:06
刘同学老师，请问在计算forward price时，如果题目中给出了risk free rate是年华的，为什么计算公式里不需要把这个rate处以相应的compound periods呢？但是T那里需要选取相应的到期时间段啊？具体的在notes里有道题目（请看以下图片）；而我们在计算bond或futures rate时则需把annual rate除以相应的compound periods.
回答（1）
Adam2019-09-16 18:53:35
Adam同学你好，
半年计息指的是coupon5%。25即5%在T上进行了处理：即/2
折现率4%*T也在时间上进行了处理
T是0.25，与除4是等价的
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