Wendy2019-09-16 16:23:27

同学你好：
是应该按照视频老师讲的因为option是价内期权 就近似看成0.5是delta 还是按照答案的方法算呢？
这题里思路是一样的，0.5也只是个近视值，最精确的是按照答案查表得来。如果没有表的话，根据delta的性质进行估算

这道题的问题选项不接近 还比较好选，如果四个选项很接近的话，恐怕用0.5的delta就不行了。其次是期权行权价格和实际价格很接近 这样才可以近似0.5，如果不是刚刚好近似at the money的话 请问老师应该怎么办 还应该估计是0.5吗？
如果没有表的话，根据delta的性质进行估算。靠近ATM，delta近视0.5.越ITM，call的delta越接近于1；越OTM，call的delta越接近于0.讲义上有delta的性质，还是需要研究下的。至少讲义上delta的图形要熟记于胸


最后想请教一下 这种题如果真的按正态分布算d1然后查表得话 手边也没有正太分布表 请问应该怎么办？
根据常识估算，如问题2