Phyllis2019-09-15 00:36:08
Phyllis请问老师 这道题不是考虑 利率上升 价格变低 是反向关系的吗？ 觉得 floating 和 fixed 都是interest rate 所以算赚钱还是亏钱 应该是反相关的吧？ 但是 又觉得 swap价值是notional 乘以利率直接算出来的。这种角度理解的话 能和答案思路匹配。 但是求问第一种考虑方法哪里不对？求赐教
回答（1）
Adam2019-09-16 15:43:50
Adam同学你好，互换的利率：反映的是利息的交换。利率上升，付浮动利息的付的更多。付固定利息的付的更少。
不是在分析利率与价格。建议你重新整理一下互换的思路
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