王同学2019-09-11 12:58:15
王同学这里的k为什么这样求？7%在题目中是说持有者要赚的，这样用合理吗？
回答（1）
Adam2019-09-11 17:21:45
Adam同学你好，这个7%是锁定的要赚的（季度复利的情况下，年化利率）：因此可以判断出这是一个FRA的空头。收的利息锁定
老师这里使用的是将季度复利的利率转换为连续复利
没什么问题呀
但是这道题按正常来说，是要将rf进行转换
看图2
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