甜同学2019-09-11 11:10:38
甜同学老师您好，MA模型是不是capture only the random movement？AR和ARMA是不是因为模型中含有Yt-1)所以不是capture only the random movement？
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Crystal2019-09-12 10:10:14
Crystal第一个问题，是的
第二个问题，不是的，因为他们都有残差项。
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但是这个残差在AR和ARMA模型中表示的意义是不一样的：在AR模型中这个残差并不是模型的一个variable，它和回归中的残差相似，只是一个垃圾桶；但在ARMA模型中这个残差是实实在在的一个variable。这两个残差都是表示random movement吗？
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你说的是对的，ar模型是没有残差作为自变量的。
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