天堂之歌

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曾同学2019-09-09 03:49:11

不理解为什么可以创造一个组合让标准差为0%而不是19%

回答(1)

Adam2019-09-09 13:32:50

同学你好,P是由两种资产构成的,不同的是权重分配
ρ_AB=-1时,资产A与资产B的收益率完全线性负相关,
σ_P=|W_A σ_A-W_B σ_B |
也就是说存在权重分配,使得σ_P=0

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为什么中间是减号,不应该是Wa+Wb吗
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看下图

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