Tortoiseba2019-09-08 23:18:27
Tortoiseba麻烦老师解答一下第15页28题
回答（1）
最佳
Adam2019-09-09 13:01:32
Adam同学你好，这道题就是多因素模型的应用呀，带入数值计算就可以了
R_i=E(R_i )+β_(i,GDP) GDP+β_(i,IR) IR+e_i
R_i代表投资组合i的收益率。
E(R_i)代表投资组合i的预期收益率。
β_(i,GDP)代表资产i收益率对GDP变化的敏感程度。
GDP代表了GDP的实际数值距离其期望值的离差。
β_(i,IR)代表资产i收益率对IR变化的敏感程度。
IR代表了IR的实际数值距离其期望值的离差。
e_i代表了公司特有事件对收益率的影响，其期望值是0。
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