回答(1)
Adam2019-09-09 11:47:43
同学你好,
单因素模型是这样的:R_i=E(R_i )+β_i F+e_i
非系统性风险e_i:通过分散化的投资可以将非系统风险降低甚至完全消除
对于充分分散化(well-diversified)的投资组合来说,公司特定事件对资产价格的影响e_i的期望值为0。此时单因素模型就变为如下形式:R_i=E(R_i )+β_i F
单因素模型认为无套利机会存在
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