zoki2019-09-07 09:58:29
zoki老师,没明白怎么复制出来的，能再详细讲讲吗
回答（1）
Adam2019-09-09 14:06:26
Adam同学你好，这个就是根据价值、平价公式推导出来的呀
选择期权是在0时刻购买期权，在特定时刻（1时刻）决定该期权是看涨还是看跌
1时刻价值为max（c，p）
由于cp都是欧式期权，并且具有相同的执行价格，那么我们可以通过看涨看跌期权平价公式推导出定价公式
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老师，也就说chooser是有不同到期时间不同执行价格的call和put复制而得的是吗？
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是的
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