mcp_mvp2017-11-27 15:13:30
mcp_mvp还是关于这张图的问题，是否因为hedge的时间是以“月”为计算标准，因此波动的标准差，也要按照月度数据为计算基准？类似的，如果是计算针对若干年期间内的hedge策略，统计口径是否也应调整为统计某统计期内的年度的波动标准差？还是无所谓，只要取定一个平均值，波动的统计口径越小越好，即可以按照年度均值作标准，来计算月度、甚至每日的标准差？
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金程教育吴老师2017-11-27 19:38:40
金程教育吴老师同学你好，波动率可根据 根号T 进行换算，根据计算的口径自行调整匹配调整。
现实情况下，看研究的时间尺度和目的，视具体情况而定，并不是一定就越小越好。利率与波动率的研究是二级的议题，一级做计算题先掌握公式。祝您学习愉快。
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