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严同学2019-09-06 10:28:06

请问 用option对冲gamma 如题 1.5是乘/除是怎么理解的

回答（1）

Adam2019-09-06 10:30:43

同学你好，组合原有的gamma是-3000，想要对冲掉。即变为0
而每个期权的gamma是1.5、需要多少分期权才能得到3000呢。即3000/1.5=2000份

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 评论
追问
我是问这里1.5为什么是除
追答
每个期权的gamma是1.5、2000份期权的gamma是3000。

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