Kun回答（1）
Adam2019-09-06 10:06:11
同学你好，咱们原本算多期的VaR用的是平方根法则，它是假设没有相关性的，现在有了trend,即趋势，有趋势就说明相关性大于0，既然相关性大于0，那么算出来的VaR值肯定变大了
看下图VAR的计算
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Adam2019-09-06 10:06:11同学你好，咱们原本算多期的VaR用的是平方根法则，它是假设没有相关性的，现在有了trend,即趋势，有趋势就说明相关性大于0，既然相关性大于0，那么算出来的VaR值肯定变大了
看下图VAR的计算
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