Tortoiseba2019-09-05 23:25:33
Tortoiseba老师，麻烦解答一下257页的560题和561题和562题
回答（1）
最佳
Adam2019-09-06 10:15:46
Adam同学你好
561题题目问的是线性衍生产品，所以BD都是错的，BD讲的都是期权，期权是非线性的，
求VaR值用的是乘法（multiply）不是除法（divide）。即A对。
562题中要求使用的是∆-N方法.即假设小范围变动，那么期权和标的资产价格变动为线性关系，则VaR_option=|∆|×VaR_S
标的资产的var=1.65*1.89%*104=3.24
期权的var=3.24*0.6=1.946
由于是1000份期权，即*1000=1946
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