Tortoiseba2019-09-05 23:18:45
Tortoiseba老师，麻烦解答一下258页的564题
回答（1）
最佳
Adam2019-09-06 10:33:19
Adam同学你好，我们在算多天的VaR值的时候，通常用的是平方根法则转换的，平方根法则的适用前提就是收益率独立同分布，无系列相关，无系列相关的表述就是题目中你画波浪线的地方，如果现在有了trend，就是相关性大于0的意思，那我们用平方根法则算出来的VaR就会偏小，真实的VaR就会偏大
看下图var的计算
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