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天堂之歌

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Tortoiseba2019-09-05 23:12:53

老师，麻烦解答一下262页的577题 为什么要乘以1/252开根号我看很多题都有这个是什么含义啊

回答（1）

最佳

Wendy2019-09-06 10:31:30

同学你好，题干中给的annual volatility，以这个波动率为基础计算的VaR也是年的，而要求得是VaR是daily。要通过平方根法则进行转换。一年默认是252天。

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